Vorlesung und Übung Markov-Ketten, Wintersemester 2007-08 Dozent: Dr Pierre-Yves Louis

Termine:

• Vorlesung: Donnerstags, 13.30--15.00, Raum 1.12.001 Am neuen Palais
• Übung: Dienstags, 15.15--16.45, Raum 1.22.040 Am neuen Palais
  

Sprechstunde: Dienstags, 10-11:30

Inhalt: sehe in die E-Learning Plattform Moodle http://moodle.uni-potsdam.de/   "Markov Kette"

Aus dem KVV:

Es werden grundlegende Konstruktionen, Eigenschaften und Grundtypen Markovschen Ketten
 mit diskreter Zeit behandelt. Eine Reihe von Modelle mit Anwendungen in der Physik, Biologie, Informatik
werden vorgestellt. Stochastische Algorithmen und Simulationsfragestellung werden eingeführt.

Voraussetzungen: Stochastik I

Zielgruppe: DM, sowie mathematisch interessierte Physiker/Informatiker; interessierte Lehramtstudenten
(eventuell als Teil eines Wahlfach-Moduls für den Bachelor Studiengang)

Leistungsnachweis: Klausur

VL 2 SWS + Uebg 2 SWS

Einige mögliche Literaturhinweise:

• R. Meester, A natural introduction to probability theory. Birkhäuser Verlag, Basel, 2003, ISBN: 3-7643-2188-1
• H.-O. Georgii, Stochastik, 2nd revised edition ISBN 3-11-018282-3de Gruyter Lehrbuch. Berlin
  3. Auflage Juli 2007
• A. Klenke, Wahrscheinlichkeitstheorie Berlin: Springer. (2006). ISBN 3-540-25545-1
• H. Dehling und B. Haupt, Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik, 2. Auflage Sringer  (2003,2004) ISBN: 3-540-20380-X
• O. Häggström: Finite Markov Chains and Algorithmic Applications. Cambridge University Press, 2002, ISBN: 0-521-81357-3
• J. Norris, Markov chains. Reprint of 1997 original. Cambridge University Press, Cambridge, 1998, ISBN: 0-521-48181-3
• S. Ross, Introduction to probability models. Seventh edition. Harcourt/Academic Press, Burlington, MA, 2000, ISBN: 0-12-598475-8

Links zu verschiedene mit der Vorlesung verbundenen Themen

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© Letzte Änderung: PyLouis am 16.10.2007